QuantLib-Python 对象构建文档

目录：

入门指南

• 安装
• 导入

参考

• 基础
  • Array
  • Matrix
  • Observable
  • 报价
• 现金流、投资组合与利率
  • 利率
  • CashFlows
  • 息票
  • Legs
  • 定价器
  • 现金流分析函数
• 货币
  • 货币
  • 货币
  • ExhangeRate
  • ExchangeRateManager
• 日期与惯例
  • 约定
  • 日期
  • Period
  • 日历
  • DayCounter
  • Schedule
  • MakeSchedule
  • TimeGrid
• 指数
  • 利率
  • 通胀
  • Fixings
  • IndexManager
• 金融工具
  • 固定收益
  • 通胀
  • 信用
  • 选项
• 数学工具
  • 求解器
  • 集成
  • 插值
  • 优化
  • 随机数生成器
  • 路径生成器
  • 统计
  • 惯例计算器
• 定价引擎
  • 债券定价引擎
  • Cap定价引擎
  • 互换定价引擎
  • 掉期期权定价引擎
  • 信用定价引擎
  • 期权定价引擎
• 定价模型
  • 股票
  • 短期利率模型
• 随机过程
  • GeometricBrownianMotionProcess
  • BlackScholesProcess
  • BlackScholesMertonProcess
  • GeneralizedBlackScholesProcess
  • ExtendedOrnsteinUhlenbeckProcess
  • ExtOUWithJumpsProcess
  • BlackProcess
  • Merton76Process
  • VarianceGammaProcess
  • GarmanKohlagenProcess
  • HestonProcess
  • HestonSLVProcess
  • BatesProcess
  • HullWhiteProcess
  • HullWhiteForwardProcess
  • GSR 过程
  • G2Process
  • G2ForwardProcess
  • 多进程
• 期限结构
  • 收益率期限结构
  • 波动率
  • 上限波动率
  • 掉期期权波动率
  • SABR
  • 信用期限结构
  • 通胀期限结构
• 辅助工具
  • 利率
  • 波动率
  • 信用
  • 通胀

示例

• 固定收益
  • 定价利率上限
  • 互换交易中的杠杆效应
  • 普通利率互换
  • 收益率曲线
• 通胀
• 信用
• 股票

索引和表格

• 指数

• 模块索引

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