statsmodels.discrete.discrete_model.Probit.hessian¶

Probit.hessian(params)[source]¶

Probit 模型的对数似然函数的 Hessian 矩阵

Parameters:¶

paramsarray_like

模型的参数

Returns:¶

hessndarray, (k_vars, k_vars)

Hessian矩阵，对数似然函数的二阶导数， 在参数处求值

注释

\[\frac{\partial^{2}\ln L}{\partial\beta\partial\beta^{\prime}}=-\lambda_{i}\left(\lambda_{i}+x_{i}^{\prime}\beta\right)x_{i}x_{i}^{\prime}\]

哪里

\[\lambda_{i}=\frac{q_{i}\phi\left(q_{i}x_{i}^{\prime}\beta\right)}{\Phi\left(q_{i}x_{i}^{\prime}\beta\right)}\]

并且 \(q=2y-1\)