statsmodels.regression.linear_model.OLSResults.HC2_se¶

OLSResults.HC2_se¶

麦金农和怀特（1985）的异方差稳健标准误。

注释

定义为 (X.T X)^(-1)X.T diag(e_i^(2)/(1-h_ii)) X(X.T X)^(-1) 其中 h_ii = x_i(X.T X)^(-1)x_i.T

当调用 HC2_se 或 cov_HC2 时，RegressionResults 实例将具有另一个属性 het_scale，在这种情况下为 resid^(2)/(1-h_ii)。