statsmodels.regression.linear_model.RegressionResults.HC0_se¶

RegressionResults.HC0_se¶

怀特（1980）的异方差稳健标准误。

注释

定义为 sqrt(diag(X.T X)^(-1)X.T diag(e_i^(2)) X(X.T X)^(-1) 其中 e_i = resid[i]。

当调用 HC0_se 或 cov_HC0 时，RegressionResults 实例将具有另一个属性 het_scale，在这种情况下，它只是 resid**2。