statsmodels.regression.linear_model.RegressionResults.compare_lm_test¶

RegressionResults.compare_lm_test(restricted, demean=True, use_lr=False)[source]¶

使用拉格朗日乘数检验来检验一组线性约束。

Parameters:¶

restrictedResult instance

受限模型假设嵌套在当前模型中。受限模型的结果实例需要具有两个属性，残差平方和，ssr，残差自由度，df_resid。

demeanbool

指示是否基于受限模型的残差对得分进行去均值处理的标志。如果为True，则使用得分的协方差，并且LM检验与LR检验的大样本版本相同。

use_lrbool

一个标志，指示是否使用不受限制的模型来估计模型得分的协方差。将其设置为True可以提高测试的功效。

Returns:¶

lm_valuefloat

具有卡方分布的检验统计量。

p_valuefloat

检验统计量的p值。

df_diffint

限制的自由度，即模型之间的自由度差异。

注释

LM检验检查受限模型的得分是否为0。如果原假设为真，且限制有效，那么受限模型的参数应接近误差平方和的最小值，因此得分应接近于零，平均而言。