statsmodels.regression.quantile_regression.QuantReg.fit¶

QuantReg.fit(q=0.5, vcov='robust', kernel='epa', bandwidth='hsheather', max_iter=1000, p_tol=1e-06, **kwargs)[source]¶

通过迭代加权最小二乘法求解

Parameters:¶

qfloat

分位数必须严格介于0和1之间

vcovstr, method used to calculate the variance-covariance matrix

参数的。默认是 robust：

• 稳健性：异方差稳健标准误（如Greene第六版所建议）

• iid : iid 错误（如在 Stata 12 中）

kernelstr, kernel to use in the kernel density estimation for the

渐近协方差矩阵：

• epa: 核函数

• cos: 余弦

• gau: 高斯

• par: 帕尔泽内

bandwidthstr, Bandwidth selection method in kernel density

渐近协方差估计的估计（完整参考见QuantReg文档字符串）：

• hsheather: Hall-Sheather (1988) 方法

• bofinger: 博芬格 (1975)

• 张伯伦: 张伯伦 (1994)