statsmodels.regression.recursive_ls.RecursiveLSResults.cusum¶

RecursiveLSResults.cusum¶

标准化递归残差统计量的累积和

Returns:¶

cusumarray_like

一个长度为 nobs - k_exog 的数组，用于保存 CUSUM 统计量。

注释

CUSUM统计量的形式为：

\[W_t = \frac{1}{\hat \sigma} \sum_{j=k+1}^t w_j\]

其中 \(w_j\) 是时间 \(j\) 的递归残差， \(\hat \sigma\) 是全样本标准差的估计值。

排除前 k_exog 个数据点。

由于计算\(\hat \sigma\)的方式不同，此函数的输出与R包strucchange和Stata贡献的.ado文件cusum6的输出略有不同。此包中的计算与Brown等人（1975）的描述一致。

参考文献