statsmodels.regression.recursive_ls.RecursiveLSResults.cusum_squares¶

RecursiveLSResults.cusum_squares¶

标准化递归残差平方的累积和统计量

Returns:¶

cusum_squaresarray_like

一个长度为 nobs - k_exog 的数组，用于保存CUSUM平方统计量。

注释

平方CUSUM统计量的形式为：

\[s_t = \left ( \sum_{j=k+1}^t w_j^2 \right ) \Bigg / \left ( \sum_{j=k+1}^T w_j^2 \right )\]

其中 \(w_j\) 是时间 \(j\) 的递归残差。

排除前 k_exog 个数据点。

参考文献