statsmodels.regression.recursive_ls.RecursiveLSResults.resid_recursive¶

RecursiveLSResults.resid_recursive¶

递归残差

Returns:¶

resid_recursivearray_like

一个长度为 nobs 的数组，用于保存递归残差。

注释

这些量在例如Harvey (1989) 的第5.4节中定义。事实上，他在公式5.4.1中定义了标准化创新，但在他的版本中，它们具有非单位方差，而这里通过卡尔曼滤波计算的标准化预测误差假设单位方差。要转换为Harvey的定义，我们需要乘以标准差。

Harvey指出，在较小的样本中，“尽管\(\tilde \sigma_*^{-1} \tilde v_t\)的二阶矩为1，但方差不一定等于1，因为均值不一定等于零”，并且他定义了一个替代版本（这里没有提供）。