statsmodels.sandbox.分布.额外功能.mvnormcdf¶

statsmodels.sandbox.distributions.extras.mvnormcdf(upper, mu, cov, lower=None, **kwds)[source]¶

多元正态累积分布函数

这是scipy.stats._mvn.mvndst的一个封装，用于计算多元正态分布上的矩形积分。

Parameters:¶

lower, upperarray_like, 1d

下限和上限积分限，其长度等于多元正态分布的维数。它可以包含 -np.inf 或 np.inf 以表示开放积分区间

muarray_lik, 1d

均值列表或数组

covarray_like, 2d

指定协方差矩阵

optional keyword parameters to influence integration

• maxptsint, maximum number of function values allowed. This

  参数可以用来限制时间。一个合理的策略是从maxpts = 1000*N开始，然后如果误差太大，就增加maxpts。

• abseps : 浮点数绝对误差容限。

• releps : 浮点数相对误差容限。

Returns:¶

cdfvaluefloat

积分的值

另请参阅

mvstdnormcdf

位置和尺度标准化的多元正态累积分布函数

注释

此函数对多元正态分布的位置和尺度进行归一化，然后使用mvstdnormcdf调用积分。