statsmodels.sandbox.分布.额外.pdf_mvsk¶

statsmodels.sandbox.distributions.extras.pdf_mvsk(mvsk)[source]¶

返回给定一阶、二阶矩、偏度和Fisher（超额）峰度的正态展开概率密度函数。

Parameters:¶

mvsklist of mu, mc2, skew, kurt

分布与这四个矩相匹配

Returns:¶

pdffuncfunction

评估pdf(x)的函数，其中x是非标准化的随机变量。

注释

更改后，只有在给出四个参数时才有效。使用显式公式，而不是循环。

这实现了正态分布的Gram-Charlier展开，其中前两个矩与正态分布的矩一致，但偏度和峰度可以偏离正态分布。

在Gram-Charlier分布中，密度可能会变为负值。当偏离正态分布过大时，就会出现这种情况。

参考文献

https://en.wikipedia.org/wiki/Edgeworth_series 约翰逊 N.L., S. 科茨, N. 巴拉卡里什南: 连续单变量分布, 第一卷, 第二版, 第30页