statsmodels.sandbox.regression.gmm.LinearIVGMM.calc_weightmatrix¶

LinearIVGMM.calc_weightmatrix(moms, weights_method='cov', wargs=(), params=None)¶

计算 omega 或权重矩阵

Parameters:¶

momsndarray

矩条件（观测数 x 矩数）在参数值处对所有观测值进行评估

weights_methodstr ‘cov’

如果 method=’cov’ 是 cov，则矩阵计算为矩条件的简单协方差。 参见 fit 方法以获取权重和协方差矩阵的可用选项

wargstuple or dict

一些核方法估计长期协方差所需的参数。尚未使用。

Returns:¶

warray (nmoms, nmoms)

加权矩阵或矩条件协方差的估计

注释

目前使用的是一个固定的截断窗口 TODO: 实现长期协方差估计器，基于核函数

Newey-West 安德鲁斯 安德鲁斯-莫伊????

参考文献

格林 汉森, 布鲁斯