statsmodels.sandbox.sysreg.SUR.whiten¶

SUR.whiten(X)[source]¶

SUR 白化方法。

Parameters:¶

Xlist of arrays

要进行白化的数据。

Returns:¶

If X is the exogenous RHS of the system.

np.dot(np.kron(cholsigmainv,np.eye(M)),np.diag(X))

If X is the endogenous LHS of the system.