statsmodels.sandbox.tsa.fftarma.ArmaFft.pacf¶

ArmaFft.pacf(lags=None)¶

ARMA过程的理论偏自相关函数。

Parameters:¶

lagsint

返回的偏自相关函数中包含的项数（滞后项数加上零滞后项）。

Returns:¶

ndarrray

给定ar和ma的ARMA过程的部分自相关。

注释

解决每个滞后阶数不超过nobs阶的yule-walker方程。

尚未测试/检查