statsmodels.stats.correlation_tools.FactoredPSDMatrix.去相关¶

FactoredPSDMatrix.decorrelate(rhs)[source]¶

解相关 rhs 的列。

Parameters:¶

rhsarray_like

一个二维数组，其行数与类实例表示的PSD矩阵的行数相同。

Returns:¶

C^{-1/2} * rhs, where C is the covariance matrix represented

by this class instance.

注释

返回的矩阵具有单位矩阵作为其按行排列的协方差矩阵。

此函数利用因子结构以提高效率。