statsmodels.stats.correlation_tools.FactoredPSDMatrix¶

class statsmodels.stats.correlation_tools.FactoredPSDMatrix(diag, root)[source]¶

半正定矩阵的因式分解表示。

该表示是基于向量 diag 和矩形矩阵 root 构建的，使得该类实例表示的 PSD 矩阵为 Diag + root * root’，其中 Diag 是主对角线上为 diag 的方阵对角矩阵。

Parameters:¶

diag1d array_like

见上文

root2d array_like

见上文

注释

矩阵在内部表示为 Diag^{1/2}(I + factor * scales * factor’)Diag^{1/2} 的形式，其中 Diag 和 scales 是对角矩阵，factor 是一个正交矩阵。

方法

decorrelate(rhs)	解相关 rhs 的列。
logdet()	返回因子结构矩阵的行列式的对数。
solve(rhs)	求解具有因子结构系数的线性方程组。
to_matrix()	返回由该实例表示的PSD矩阵作为一个完整的（方阵）矩阵。