statsmodels.stats.diagnostic.het_arch¶

statsmodels.stats.diagnostic.het_arch(resid, nlags=None, store=False, ddof=0)[source]¶

Engle 的自回归条件异方差性 (ARCH) 检验。

Parameters:¶

residndarray

来自估计的残差，或时间序列

nlagsint, default None

使用的最大滞后值。

storebool, default False

如果为真，则中间结果也会被返回

ddofint, default 0

如果残差来自回归或ARMA估计，那么有建议通过已估计的参数数量来修正自由度，例如对于ARMA(p,q)模型，ddof=p+q。

Returns:¶

lmfloat

拉格朗日乘数检验统计量

lmpvalfloat

拉格朗日乘数检验的p值

fvalfloat

F检验的fstatistic，基于参数限制的F检验的替代版本

fpvalfloat

F检验的p值

res_storeResultsStore, optional

中间结果。如果 store 为 True，则返回。

注释

与 R:FinTS::ArchTest 验证