statsmodels.stats.diagnostic.het_white¶

statsmodels.stats.diagnostic.het_white(resid, exog)[source]¶

怀特的拉格朗日乘数检验用于异方差性。

Parameters:¶

residarray_like

残差。平方残差被用作内生变量。

exogarray_like

方差的解释变量。平方项和交互项会自动包含在辅助回归中。

Returns:¶

lmfloat

拉格朗日乘数统计量。

lm_pvalue :float

拉格朗日乘数检验的p值。

fvaluefloat

假设误差方差不依赖于x的f统计量。这是一个替代测试变体，不是原始的LM测试。

f_pvaluefloat

f统计量的p值。

注释

假设 x 包含常数（用于计算自由度）。

问题：F统计量有意义吗？常数？

参考文献

格林第11.4.1节第5版第222页。检验统计量再现了格林第5版，例11.3。