statsmodels.stats.diagnostic.spec_white¶

statsmodels.stats.diagnostic.spec_white(resid, exog)[source]¶

怀特的两矩规范检验

Parameters:¶

residarray_like

OLS 残差。

exogarray_like

OLS设计矩阵。

Returns:¶

statfloat

检验统计量。

pvalfloat

卡方检验统计量的p值。

dofint

自由度。

另请参阅

het_white

怀特检验用于异方差性。

注释

实现了White定理2（1980年，第823页）描述的两时刻规范检验，该检验比较了标准OLS协方差估计量与White的异方差一致估计量。检验统计量被证明是卡方分布的。

零假设是同方差且正确指定的。

假设OLS设计矩阵包含一个截距项和至少一个变量。为了计算检验统计量，截距被移除。

交互项（OLS回归变量的平方和交叉项）被添加到设计矩阵中以计算检验统计量。

自由度（满秩）= nvar + nvar * (nvar + 1) / 2

线性相关的列被删除以避免奇异矩阵错误。

参考文献