statsmodels.stats.outliers_influence.variance_inflation_factor¶

statsmodels.stats.outliers_influence.variance_inflation_factor(exog, exog_idx)[source]¶

方差膨胀因子，VIF，用于一个外生变量

方差膨胀因子是衡量在添加由 exog_idx 指定的额外变量到线性回归中时，参数估计的方差增加的指标。它是设计矩阵 exog 多重共线性的一个衡量标准。

一个建议是，如果VIF大于5，那么由exog_idx给出的解释变量与其他解释变量高度共线性，并且由于这一点，参数估计将具有较大的标准误差。

Parameters:¶

exog{ndarray, DataFrame}

包含所有解释变量的设计矩阵，例如在回归中使用

exog_idxint

外生变量在exog列中的索引

Returns:¶

float

方差膨胀因子

另请参阅

xxx

回归诊断的类 TODO: 尚不存在

注释

此函数不保存辅助回归。

参考文献

https://en.wikipedia.org/wiki/Variance_inflation_factor