statsmodels.stats.stattools.durbin_watson¶

statsmodels.stats.stattools.durbin_watson(resids, axis=0)[source]¶

计算德宾-沃森统计量。

Parameters:¶

residsarray_like

用于计算Durbin-Watson统计量的数据。通常是回归模型残差。

axisint, optional

如果数据具有多个维度，则使用的轴。默认值为0。

Returns:¶

dwfloat, array_like

德宾-沃森统计量。

注释

检验的零假设是残差中不存在序列相关性。 Durbin-Watson检验统计量定义为：

\[\sum_{t=2}^T((e_t - e_{t-1})^2)/\sum_{t=1}^Te_t^2\]

检验统计量近似等于 2*(1-r)，其中 r 是残差的样本自相关系数。因此，当 r == 0 时，表示没有序列相关性，检验统计量等于 2。该统计量始终介于 0 和 4 之间。统计量越接近 0，越有证据表明存在正序列相关性。统计量越接近 4，越有证据表明存在负序列相关性。