statsmodels.tsa.ardl.ARDL.fit¶

ARDL.fit(*, cov_type='nonrobust', cov_kwds=None, use_t=True)[source]¶

估计模型参数。

Parameters:¶

cov_typestr

要使用的协方差估计量。最常见的选择如下所示。支持 OLS.fit 中可用的所有协方差估计量。

• ‘nonrobust’ - 假设同方差的类 OLS 协方差估计量。

• ‘HC0’, ‘HC1’, ‘HC2’, ‘HC3’ - White’s（或Eiker-Huber-White）协方差估计器的变体。HC0是标准实现。其他变体通过修正来提高异方差稳健协方差估计器在有限样本中的表现。

• ‘HAC’ - 异方差自相关稳健协方差估计。支持 cov_kwds。

  • maxlags 整数（必需）：使用的滞后数。

  • kernel callable or str (optional)kernel

    目前可用的核函数是 [‘bartlett’, ‘uniform’]，默认是 Bartlett。

  • use_correction bool (optional)If true, use small sample

    修正。

cov_kwdsdict, optional

传递给协方差估计器的关键字参数字典。nonrobust 和 HC# 不支持 cov_kwds。

use_tbool, optional

一个标志，指示推断应使用考虑模型自由度的学生t分布。如果为False，则使用正态分布。如果为None，则将选择推迟到cov_type。当cov_type为‘nonrobust’时，它还会从协方差估计器中移除自由度校正。

Returns:¶

ARDLResults

估计结果。

另请参阅

statsmodels.tsa.ar_model.AutoReg

普通最小二乘估计。

statsmodels.regression.linear_model.OLS

普通最小二乘估计。

statsmodels.regression.linear_model.RegressionResults

查看 get_robustcov_results 以获取可用的协方差估计器和选项的详细列表。

注释

使用 OLS 估计模型参数并估计参数协方差。