statsmodels.tsa.ardl.ARDLResults.test_serial_correlation¶

ARDLResults.test_serial_correlation(lags=None, model_df=None)¶

Ljung-Box 检验用于残差序列相关性

Parameters:¶

lagsint

测试中使用的最大滞后数。联合检验所有自相关性，直到并包括滞后 j 都为零，其中 j = 1, 2, …, 滞后数。如果为 None，则使用 min(10, nobs // 5)。

model_dfint

在调整计算检验统计量以考虑参数估计时使用的模型自由度。如果为None，则使用模型中包含的AR滞后数。

Returns:¶

outputDataFrame

包含三列的DataFrame：测试统计量、测试的p值和测试中使用的自由度。

另请参阅

statsmodels.stats.diagnostic.acorr_ljungbox

Ljung-Box 检验序列相关性。

注释

原假设是没有序列相关性。

在考虑了model_df后，如果检验的自由度为0或负数，则检验统计量的p值缺失。