statsmodels.tsa.arima.model.ARIMA.filter¶

ARIMA.filter(params, transformed=True, includes_fixed=False, complex_step=False, cov_type=None, cov_kwds=None, return_ssm=False, results_class=None, results_wrapper_class=None, low_memory=False, **kwargs)¶

卡尔曼滤波

Parameters:¶

paramsarray_like

要评估对数似然函数的参数数组。

transformedbool, optional

是否已经对params进行了转换。默认为True。

return_ssmbool,optional

是否仅返回状态空间输出或完整的 结果对象。默认是返回完整的结果对象。

cov_typestr, optional

参见 MLEResults.fit 以了解结果对象的协方差矩阵类型的描述。

cov_kwdsdict or None, optional

参见 MLEResults.get_robustcov_results 以获取替代协方差估计器所需的关键字描述

low_memorybool, optional

如果设置为True，将应用技术来大幅减少内存使用。如果使用此选项，结果对象的某些功能将不可用（包括样本内预测），尽管样本外预测是可能的。默认值为False。

**kwargs

传递给卡尔曼滤波器的额外关键字参数。更多详情请参见KalmanFilter.filter。