statsmodels.tsa.arima_process.ar2arma¶

statsmodels.tsa.arima_process.ar2arma(ar_des, p, q, n=20, mse='ar', start=None)[source]¶

找到AR过程的ARMA近似。

这找到了使AR和ARMA过程的脉冲响应函数（MA表示）之间的积分平方差最小化的ARMA(p,q)系数。这不会检查ARMA过程的MA滞后多项式是否可逆，也不会检查AR滞后多项式的根。

Parameters:¶

ar_desarray_like

原始AR滞后多项式的系数，包括滞后零。

pint

所需AR滞后多项式的长度。

qint

所需MA滞后多项式的长度。

nint

用于近似的目标函数中包含的impulse_response函数的项数。

msestr, ‘ar’

未使用。

startndarray

初始值，用于寻找近似值。

Returns:¶

ar_appndarray

近似的自回归滞后多项式的系数。

ma_appndarray

近似的MA滞后多项式的系数。

restuple

optimize.leastsq 的结果。

注释

如果我们希望匹配自协方差而不是脉冲响应函数，扩展是可能的。