statsmodels.tsa.arima_process.arma_acovf¶

statsmodels.tsa.arima_process.arma_acovf(ar, ma, nobs=10, sigma2=1, dtype=None)[source]¶

平稳ARMA过程的理论自协方差

Parameters:¶

ararray_like, 1d

自回归滞后多项式的系数，包括零滞后。

maarray_like, 1d

移动平均滞后多项式的系数，包括零滞后。

nobsint

返回的自相关函数中包含的项数（滞后项加零滞后项）。

sigma2float

创新项的方差。

Returns:¶

ndarray

给定ar, ma的ARMA过程的自协方差。

另请参阅

arma_acf

ARMA 过程的自相关函数。

acovf

样本自协方差估计。

参考文献