statsmodels.tsa.arima_process.arma_pacf¶

statsmodels.tsa.arima_process.arma_pacf(ar, ma, lags=10)[source]¶

ARMA过程的理论偏自相关函数。

Parameters:¶

ararray_like, 1d

自回归滞后多项式的系数，包括零滞后。

maarray_like, 1d

移动平均滞后多项式的系数，包括零滞后。

lagsint

返回的偏自相关函数中包含的项数（滞后项数加上零滞后项）。

Returns:¶

ndarrray

给定ar和ma的ARMA过程的部分自相关。

注释

解决每个滞后阶数不超过nobs阶的yule-walker方程。

尚未测试/检查