statsmodels.tsa.deterministic.Fourier¶

class statsmodels.tsa.deterministic.Fourier(period, order)[source]¶

傅里叶级数确定性项

Parameters:¶

periodint

一个完整周期的长度。必须大于或等于2。

orderint

要包含的傅里叶分量的数量。必须小于或等于 2*周期。

Attributes:¶

is_dummy

指示生成的值是否为虚拟变量的标志

order

包含的傅里叶项的顺序

period

傅里叶项的周期

另请参阅

DeterministicProcess

TimeTrend

Seasonality

CalendarFourier

注释

每个i=1, …, order都包含一个正弦项和一个余弦项

\[\begin{split}f_{i,s,t} & = \sin\left(2 \pi i \times \frac{t}{m} \right) \\ f_{i,c,t} & = \cos\left(2 \pi i \times \frac{t}{m} \right)\end{split}\]

其中 m 是周期的长度。

示例

太阳数据具有11年的周期

>>> from statsmodels.datasets import sunspots
>>> from statsmodels.tsa.deterministic import Fourier
>>> data = sunspots.load_pandas().data
>>> fourier_gen = Fourier(11, order=2)
>>> fourier_gen.in_sample(data.index)

方法

in_sample(index)	生成用于样本内拟合的确定性趋势。
out_of_sample(steps, index[, forecast_index])	为样本外预测生成确定性趋势

属性

is_dummy	指示生成的值是否为虚拟变量的标志
order	包含的傅里叶项的顺序
period	傅里叶项的周期