statsmodels.tsa.filters.filtertools.miso_lfilter¶

statsmodels.tsa.filters.filtertools.miso_lfilter(ar, ma, x, useic=False)[source]¶

将多个时间序列过滤成一个时间序列。

使用卷积来合并输入，然后使用lfilter来生成输出。

Parameters:¶

ararray_like

自回归滞后多项式的系数，包括滞后零项， 在表达式 ar(L)y_t 中的 ar(L)。

maarray_like, same ndim as x, currently 2d

移动平均滞后多项式的系数，ma(L)在ma(L)x_t中。

xarray_like

二维输入数据序列，时间在行中，变量在列中。

useicbool

指示是否使用初始条件的标志。

Returns:¶

yndarray

过滤后的输出序列。

inpndarray, 1d

合并的输入序列。

注释

目前仅支持二维输入，没有轴的选择 使用signal.lfilter需要确保ar滞后多项式包含浮点数 不会截断无效的起始和最终值

miso_lfilter 找到数组 y 使得：

ar(L)y_t = ma(L)x_t

形状为 y (nobs,)、x (nobs, nvars)、ar (narlags,) 和 ma (narlags, nvars)。