statsmodels.tsa.filters.filtertools.递归过滤器¶

statsmodels.tsa.filters.filtertools.recursive_filter(x, ar_coeff, init=None)[source]¶

自回归，或递归，滤波。

Parameters:¶

xarray_like

时间序列数据。应为1维或n x 1。

ar_coeffarray_like

AR系数按逆时间顺序排列。详见注释。

initarray_like

时间序列在第一个y值之前的初始值。 默认值为零。

Returns:¶

array_like

过滤后的数组，列数由x和ar_coeff决定。如果x是一个pandas对象，则返回一个Series。

注释

计算递归滤波器

y[n] = ar_coeff[0] * y[n-1] + ...
        + ar_coeff[n_coeff - 1] * y[n - n_coeff] + x[n]

其中 n_coeff = len(n_coeff)。