statsmodels.tsa.forecasting.theta.ThetaModelResults.forecast_components¶

ThetaModelResults.forecast_components(steps=1)[source]¶

计算 Theta 模型预测的三个组成部分

Parameters:¶

stepsint

计算预测成分的前瞻步数。

Returns:¶

DataFrame

一个包含三列的DataFrame：trend、ses和seasonal，分别包含每个组件的预测值。

注释

对于给定的\(\theta\)值，去季节化的预测是 fcast = w * trend + ses 其中 \(w = \frac{theta - 1}{theta}\)。 然后，如果季节性是乘法的，则重新季节化的预测是 seasonal * fcast，如果季节性是加法的，则是 seasonal + fcast。