statsmodels.tsa.regime_switching.markov_autoregression.MarkovAutoregression.predict¶

MarkovAutoregression.predict(params, start=None, end=None, probabilities=None, conditional=False)¶

样本内预测和样本外预测

Parameters:¶

paramsndarray

用于形成预测的参数

startint, str, or datetime, optional

从零开始预测的观察编号，即第一个预测是开始。也可以是一个日期字符串进行解析或一个日期时间类型。默认是第零个观察值。

endint, str, or datetime, optional

结束预测的零索引观测号，即最后一个预测是结束。也可以是一个日期字符串进行解析或一个日期时间类型。然而，如果日期索引没有固定的频率，如果你想进行样本外预测，结束必须是一个整数索引。默认是样本中的最后一个观测值。

probabilitiesstr or array_like, optional

指定用于构建预测的加权平均值的权重概率。如果是一个字符串，可以是‘predicted’、‘filtered’或‘smoothed’。否则，可以是一个用于使用的概率数组。默认是smoothed。

conditionalbool or int, optional

是否返回基于当前或过去状态的预测。如果为False，则返回一个加权预测的单一向量。如果为True或1，则返回基于当前状态的预测。对于更大的整数，返回基于当前状态和一些过去状态的预测。

Returns:¶

predictndarray

样本外预测和/或样本外预测的数组。