statsmodels.tsa.statespace.dynamic_factor.DynamicFactor.update¶

DynamicFactor.update(params, transformed=True, includes_fixed=False, complex_step=False)[source]¶

更新模型的参数

更新表示矩阵以填充新的参数值。

Parameters:¶

paramsarray_like

新参数的数组。

transformedbool, optional

是否已经对params进行了转换。如果设置为False，则会调用transform_params。默认值为True。

Returns:¶

paramsarray_like

参数数组。

注释

设 n = k_endog，m = k_factors，和 p = factor_order。那么 params 向量的长度为 \([n imes m] + [n] + [m^2 imes p]\)。 它是按以下方式展开的：

• 前 \(n imes m\) 个参数填充因子载荷矩阵，从 [0,0] 项开始，然后沿行进行。 这些参数在 transform_params 中不会被修改。

• 接下来的 \(n\) 个参数提供了观测方程中误差的方差。它们填充了观测协方差矩阵的对角线，并且通过 transofrm_params 被约束为正数。

• 接下来的 \(m^2 imes p\) 参数用于创建描述因子转移的向量自回归的 p 系数矩阵。它们在 transform_params 中被转换，以强制执行 VAR(p) 的平稳性。它们被放置以便使转移矩阵成为 VAR 的伴随矩阵。特别是，我们假设前 \(m^2\) 参数填充第一个系数矩阵（从 [0,0] 开始并沿行填充），第二个 \(m^2\) 参数填充第二个矩阵，依此类推。