statsmodels.tsa.statespace.dynamic_factor.DynamicFactorResults.决定系数¶

DynamicFactorResults.coefficients_of_determination¶

决定系数（\(R^2\)）来自对内生变量的单个估计因子进行回归的结果。

Returns:¶

coefficients_of_determinationndarray

一个 k_endog x k_factors 数组，其中 coefficients_of_determination[i, j] 表示因子 j 和常数对内生变量 i 进行回归的 \(R^2\) 值。

另请参阅

plot_coefficients_of_determination

注释

尽管解释估计的因子载荷和因子可能很困难，但通常使用单变量回归的决定系数来评估每个因子在解释每个内生变量变化中的重要性是有帮助的。

在具有许多变量和因子的模型中，这有时可以为因子提供解释（例如，有时一个因子主要加载在实数变量上，而另一个因子主要加载在名义变量上）。