statsmodels.tsa.statespace.dynamic_factor_mq.DynamicFactorMQ.fit_em¶
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DynamicFactorMQ.fit_em(start_params=
None, transformed=True, cov_type='none', cov_kwds=None, maxiter=500, tolerance=1e-06, disp=False, em_initialization=True, mstep_method=None, full_output=True, return_params=False, low_memory=False, llf_decrease_action='revert', llf_decrease_tolerance=0.0001)[source]¶ 通过EM算法以最大似然估计拟合模型。
- Parameters:¶
- start_paramsarray_like,
optional 对数似然最大化解决方案的初始猜测。 默认使用 DynamicFactorMQ.start_params。
- transformedbool,
optional 是否已经对start_params进行了转换。默认为True。
- cov_type
str,optional 关键词 cov_type 决定了计算参数估计协方差矩阵的方法。可以是以下之一：
‘opg’ 表示梯度估计的外积
‘oim’ 表示观察到的信息矩阵估计量，使用Harvey（1989）的方法计算
‘approx’ 表示观测信息矩阵估计器，使用Hessian矩阵的数值近似计算得出。
‘robust’ 用于近似（准最大似然）协方差矩阵，即使在存在一些错误指定的情况下，该矩阵也可能是有效的。中间计算使用 ‘oim’ 方法。
‘robust_approx’ 与 ‘robust’ 相同，除了中间计算使用 ‘approx’ 方法。
‘none’ 表示不进行协方差矩阵计算。
默认值为‘none’，因为计算这个矩阵在参数数量庞大时可能会非常慢。
- cov_kwds
dictorNone,optional 影响协方差矩阵计算的参数字典。
opg, oim, 近似, 鲁棒, 鲁棒近似
‘approx_complex_step’ : bool, 可选 - 如果为 True，数值近似使用复步法计算。如果为 False，数值近似使用有限差分法计算。默认为 True。
‘approx_centered’ : bool, 可选 - 如果为 True，使用有限差分方法计算的数值近似使用中心近似。默认为 False。
- maxiter
int,optional 要执行的最大EM迭代次数。
- tolerance
float,optional 控制EM算法收敛的参数。容差是声明收敛所需的最小似然相对增加量。容差的值越小，通常会得到更精确的参数估计，但通常需要更多的EM迭代。默认值为1e-6。
- disp
intor bool,optional 控制EM迭代进度的打印。如果是一个整数，进度将在每disp次迭代时打印。值为True被解释为1。默认是False（不会打印任何内容）。
- em_initializationbool,
optional 是否也使用EM算法更新卡尔曼滤波器的初始化。默认值为True。
- mstep_method{
None, ‘missing’, ‘nonmissing’},optional EM算法的最大化步骤。如果数据集中没有NaN值，可以设置为“nonmissing”（稍微快一些）或“missing”，否则必须设置为“missing”。默认情况下，如果没有NaN值则为“nonmissing”，如果有则为“missing”。
- full_outputbool,
optional 设置为 True 以在 Results 对象的 mle_retvals 属性中获取 EM 迭代的所有可用输出。
- return_paramsbool,
optional 是否仅返回最大化参数的数组。 默认是 False。
- low_memorybool,
optional 此选项不能与EM算法一起使用，如果设置为True，将会引发错误。默认值为False。
- llf_decrease_action{‘ignore’, ‘warn’, ‘revert’},
optional 如果在EM迭代中对数似然度下降，应采取的操作。 ‘ignore’ 继续迭代，‘warn’ 发出警告但继续迭代，而 ‘revert’ 结束迭代并返回上次良好迭代的结果。默认是 ‘warn’。
- llf_decrease_tolerance
float,optional 触发警告或结束EM迭代的对数似然减少的最小值。将此值设置得略大于零，允许由于数值问题引起的对数似然的小幅减少。如果设置为零，则任何减少都会触发llf_decrease_action。默认值为1e-4。
- start_paramsarray_like,
- Returns:¶