statsmodels.tsa.statespace.exponential_smoothing.ExponentialSmoothingResults.get_forecast¶

ExponentialSmoothingResults.get_forecast(steps=1, signal_only=False, **kwargs)¶

样本外预测和预测区间

Parameters:¶

stepsint, str, or datetime, optional

如果是一个整数，表示从样本末尾开始预测的步数。也可以是一个日期字符串或日期时间类型。然而，如果日期索引没有固定的频率，步数必须是一个整数。默认值为1。

signal_onlybool, optional

是否仅计算观测方程中“信号”分量的预测。默认值为 False。例如，时间不变模型的观测方程为 \(y_t = d + Z \alpha_t + \varepsilon_t\)，而“信号” 分量为 \(Z \alpha_t\)。如果此参数设置为 True，则将返回“信号” \(Z \alpha_t\) 的预测。 否则，默认情况下将返回 \(y_t\) 的预测。

**kwargs

超出样本末尾的预测可能需要额外的参数。更多详情请参见FilterResults.predict。

Returns:¶

forecastsPredictionResults

包含样本外预测和结果（包括置信区间）的PredictionResults实例。

另请参阅

forecast

样本外预测。

predict

样本内预测和样本外预测。

get_prediction

样本内预测 / 样本外预测及结果，包括置信区间。