statsmodels.tsa.statespace.kalman_smoother.KalmanSmoother.impulse_responses¶

KalmanSmoother.impulse_responses(steps=10, impulse=0, orthogonalized=False, cumulative=False, direct=False)¶

脉冲响应函数

Parameters:¶

stepsint, optional

计算脉冲响应的步数。默认值为10。请注意，初始脉冲不计为一步，因此如果steps=1，输出将有两个条目。

impulseint or array_like

如果是一个整数，状态创新到脉冲；必须在 0 和 k_posdef-1 之间，其中 k_posdef 与状态空间模型中的相同。或者，可以提供一个自定义的脉冲向量；必须是一个形状为 (k_posdef, 1) 的列向量。

orthogonalizedbool, optional

是否使用正交化的创新进行脉冲响应。 请注意，这也会影响自定义的 脉冲 向量。默认值为 False。

cumulativebool, optional

是否返回累积脉冲响应。默认值为 False。

Returns:¶

impulse_responsesndarray

由于脉冲参数引起的每个内生变量的响应。一个(步数 + 1 x k_endog)的数组。

注释

在计算脉冲响应时，测量方程和状态方程中的截距被忽略。

待办事项：添加关于对于随时间变化的系统，这可能会反直觉地返回给定模型内的脉冲响应（即从模型定义的周期0开始），而不是在模型结束后的脉冲响应。要计算从任意时间点开始的脉冲响应，需要克隆一个具有适当系统矩阵的新模型。