statsmodels.tsa.statespace.kalman_smoother.KalmanSmoother.initialize_components¶

KalmanSmoother.initialize_components(a=None, Pstar=None, Pinf=None, A=None, R0=None, Q0=None)¶

使用组件矩阵初始化状态空间模型

Parameters:¶

aarray_like, optional

描述初始状态平稳成分均值的常数值向量。

Pstararray_like, optional

初始状态协方差矩阵的平稳分量。如果给定，应该是一个形状为k_states x k_states的矩阵。与扩散状态相关的子矩阵应包含零。请注意，根据定义，Pstar = R0 @ Q0 @ R0.T，因此可以给出R0,Q0或Pstar，但不能同时给出两者。

Pinfarray_like, optional

初始状态协方差矩阵的扩散分量。如果给出，应为一个形状为k_states x k_states的矩阵，对角线位置对应于具有扩散初始化的状态为1，否则为0。请注意，根据定义，Pinf = A @ A.T，因此可以给出A或Pinf，但不能同时给出两者。

Aarray_like, optional

扩散选择矩阵，用于定义扩散初始状态协方差矩阵。如果给定，应为一个k_states x k_diffuse_states矩阵，该矩阵包含与具有扩散初始化的状态相对应的单位矩阵的列的子集。请注意，根据定义，Pinf = A @ A.T，因此可以给定A或Pinf，但不能同时给定两者。

R0array_like, optional

平稳选择矩阵，用于定义平稳初始状态协方差矩阵。如果给定，应为一个k_states x k_nondiffuse_states矩阵，该矩阵包含与具有非扩散初始化的状态相对应的单位矩阵的列的子集。请注意，根据定义，Pstar = R0 @ Q0 @ R0.T，因此可以给出R0,Q0或Pstar，但不能同时给出两者。

Q0array_like, optional

与平稳初始状态相关的协方差矩阵。如果给定，应该是一个形状为 k_nondiffuse_states x k_nondiffuse_states 的矩阵。 注意，根据定义，Pstar = R0 @ Q0 @ R0.T，因此可以给定 R0,Q0 或 Pstar，但不能同时给定两者。

注释

矩阵 a, Pstar, Pinf, A, R0, Q0 以及初始化状态空间模型的过程如 [1] 第5章中所述。关于这些矩阵的定义，请参见公式(5.2)及其后续讨论。

参考文献

[1]

德宾, 詹姆斯, 和西姆·扬·库普曼. 2012. 《状态空间方法的时间序列分析：第二版》. 牛津大学出版社.