statsmodels.tsa.statespace.representation.FrozenRepresentation¶

class statsmodels.tsa.statespace.representation.FrozenRepresentation(model)[source]¶

冻结的状态空间模型

获取一个状态空间模型的快照。

Parameters:¶

modelRepresentation

状态空间表示

Attributes:¶

nobsint

观测值的数量。

k_endogint

观测序列的维度。

k_statesint

未观测状态过程的维度。

k_posdefint

描述测量方程中冲击的保证正定协方差矩阵的维度。

dtypedtype

表示矩阵的数据类型

prefixstr

表示矩阵的BLAS前缀

shapesdictionary of name:tuple

一个字典，记录了每个表示矩阵的形状，以元组的形式。

endogndarray

观测向量。

designndarray

设计矩阵, \(Z\).

obs_interceptndarray

观测方程的截距，\(d\)。

obs_covndarray

观测方程的协方差矩阵 \(H\)。

transitionndarray

转移矩阵, \(T\).

state_interceptndarray

转换方程的截距，\(c\)。

selectionndarray

选择矩阵, \(R\).

state_covndarray

状态方程的协方差矩阵 \(Q\)。

missingarray of bool

与endog大小相同的数组，填充了布尔值，如果endog中对应条目是NaN则为True，否则为False。

nmissingarray of int

一个大小为 nobs 的数组，其中第 i 个条目是 endog 数组第 i 行中 NaNs 的数量（在 0 和 k_endog 之间）。

time_invariantbool

表示矩阵是否是时间不变的

initializationInitialization object

卡尔曼滤波初始化方法。

initial_statearray_like

用于初始化卡尔曼滤波器的状态向量。

initial_state_covarray_like

用于初始化卡尔曼滤波器的状态协方差矩阵。

方法

update_representation(model)

更新模型表示