statsmodels.tsa.statespace.sarimax.SARIMAXResults.info_criteria¶

SARIMAXResults.info_criteria(criteria, method='standard')¶

信息准则

Parameters:¶

criteria{‘aic’, ‘bic’, ‘hqic’}

要计算的信息准则。

method{‘standard’, ‘lutkepohl’}

信息准则计算的方法。默认是‘standard’方法；‘lutkepohl’计算信息准则的方法如Lütkepohl (2007)所述。参见注释中的公式。

注释

The ‘标准’ 公式是：

\[\begin{split}AIC & = -2 \log L(Y_n | \hat \psi) + 2 k \\ BIC & = -2 \log L(Y_n | \hat \psi) + k \log n \\ HQIC & = -2 \log L(Y_n | \hat \psi) + 2 k \log \log n \\\end{split}\]

其中 \(\hat \psi\) 是参数的最大似然估计，\(n\) 是观测值的数量，k 是估计参数的数量。

请注意，‘标准’公式是从aic、bic和hqic结果属性中返回的。

The ‘lutkepohl’ formulas are (Lütkepohl, 2010)：

\[\begin{split}AIC_L & = \log | Q | + \frac{2 k}{n} \\ BIC_L & = \log | Q | + \frac{k \log n}{n} \\ HQIC_L & = \log | Q | + \frac{2 k \log \log n}{n} \\\end{split}\]

其中 \(Q\) 是状态协方差矩阵。请注意，Lütkepohl 定义并不适用于所有状态空间模型，并且在 SARIMAX 和 VARMAX 模型之外使用时应谨慎。

参考文献