statsmodels.tsa.stattools.bds¶

statsmodels.tsa.stattools.bds(x, max_dim=2, epsilon=None, distance=1.5)[source]¶

时间序列独立性的BDS检验统计量

Parameters:¶

xndarray

计算bds统计量时所用的时间序列观测值。

max_dimint

最大嵌入维度。

epsilon{float, None}, optional

用于计算关联积分的阈值距离。

distancefloat, optional

指定在计算测试统计量时，如果省略了epsilon，则使用的距离乘数。

Returns:¶

bds_statfloat

BDS 统计量。

pvaluefloat

与BDS统计量相关的p值。

注释

检验统计量的原假设是针对独立同分布（i.i.d.）时间序列，而备择假设未指定。

此测试通常用作残差诊断。

计算涉及大小为 (nobs, nobs) 的矩阵，因此此测试不适用于非常长的数据集。

计算m-histories所需的在前m-1个初始值上的实现条件： x_t^m = (x_t, x_{t-1}, … x_{t-(m-1)})