statsmodels.tsa.stattools.ccf¶

statsmodels.tsa.stattools.ccf(x, y, adjusted=True, fft=True, *, nlags=None, alpha=None)[source]¶

互相关函数。

Parameters:¶

x, yarray_like

用于计算的时间序列数据。

adjustedbool

如果为True，则互相关的分母为n-k，否则为n。

fftbool, default True

如果为真，使用FFT卷积。 这种方法应该优先用于长时间序列。

nlagsint, optional

要返回的交叉相关滞后数。如果未提供，滞后数等于 len(x)。

alphafloat, optional

如果给定一个数值，则会返回给定置信水平的置信区间。例如，如果 alpha=0.05，则会返回 95% 的置信区间，其中标准差根据 1/sqrt(len(x)) 计算。

Returns:¶

ndarray

x 和 y 的互相关函数：索引 k 处的元素是 {x[k], x[k+1], …, x[n]} 和 {y[0], y[1], …, y[m-k]} 之间的相关性，其中 n 和 m 分别是 x 和 y 的长度。

confintndarray, optional

使用由 alpha 给定的水平和计算为 1/sqrt(len(x)) 的标准差，对滞后 0, 1, …, nlags-1 的 CCF 的置信区间 [1]。形状为 (nlags, 2)。如果 alpha 不为 None，则返回。

注释

如果 adjusted 为 True，互相关计算的分母会进行调整。

参考文献

[1]

Brockwell 和 Davis, 2016. 时间序列与预测导论, 第三版, 第242页。