statsmodels.tsa.stattools.ccovf¶

statsmodels.tsa.stattools.ccovf(x, y, adjusted=True, demean=True, fft=True)[source]¶

计算两个序列之间的互协方差。

Parameters:¶

x, yarray_like

用于计算的时间序列数据。

adjustedbool, optional

如果为真，则交叉协方差的分母为 n-k，否则为 n。

demeanbool, optional

指示是否对 x 和 y 进行去均值处理的标志。

fftbool, default True

如果为真，使用FFT卷积。 这种方法应该优先用于长时间序列。

Returns:¶

ndarray

估计的互协方差函数：索引k处的元素是{x[k], x[k+1], …, x[n]}和{y[0], y[1], …, y[m-k]}之间的协方差，其中n和m分别是x和y的长度。