statsmodels.tsa.stattools.innovations_filter¶

statsmodels.tsa.stattools.innovations_filter(endog, theta)¶

使用创新算法过滤观测值。

Parameters:¶

endogarray_like

要过滤的时间序列 (nobs,)。如果不是均值为0，则应进行去均值处理。

thetandarray

MA表示的创新系数。数组必须是 (nobs, q)，其中 q 是 MA 的阶数。

Returns:¶

ndarray

过滤后的创新数组。

另请参阅

innovations_algo

将自协方差转换为MA参数。

参考文献

示例

>>> import statsmodels.api as sm
>>> data = sm.datasets.macrodata.load_pandas()
>>> rgdpg = data.data['realgdp'].pct_change().dropna()
>>> acov = sm.tsa.acovf(rgdpg)
>>> nobs = activity.shape[0]
>>> theta, sigma2  = innovations_algo(acov[:4], nobs=nobs)
>>> resid = innovations_filter(rgdpg, theta)