statsmodels.tsa.stattools.kpss¶

statsmodels.tsa.stattools.kpss(x, regression='c', nlags='auto', store=False)[source]¶

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin 平稳性检验。

计算Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS)检验，以确定x是否为水平或趋势平稳的零假设。

Parameters:¶

xarray_like, 1d

要测试的数据系列。

regressionstr{“c”, “ct”}

KPSS检验的零假设。

• “c” : 数据围绕一个常数平稳（默认）。

• “ct” : 数据围绕趋势平稳。

nlags{str, int}, optional

指示要使用的滞后数量。如果设置为“auto”（默认），则使用Hobijn等人（1998）的数据依赖方法计算滞后。另请参见Andrews（1991）、Newey & West（1994）和Schwert（1989）。如果设置为“legacy”，则使用Schwert（1989）中概述的公式 int(12 * (n / 100)**(1 / 4))。

storebool

如果为真，则除了KPSS统计量外，还会返回一个结果实例（默认值为False）。

Returns:¶

kpss_statfloat

KPSS 检验统计量。

p_valuefloat

检验的p值。p值是从Kwiatkowski等人(1992)的表1中插值得到的，如果检验统计量超出临界值表的范围，即p值超出区间(0.01, 0.1)，则返回边界点。

lagsint

截断滞后参数。

critdict

在10%、5%、2.5%和1%显著性水平下的临界值。基于Kwiatkowski等人(1992)的研究。

resstore(optional) instance of ResultStore

一个带有结果作为属性的虚拟类实例。

注释

为了估计 sigma^2，使用了 Newey-West 估计量。如果 lags 是“legacy”，截断滞后参数设置为 int(12 * (n / 100) ** (1 / 4))，如 Schwert (1989) 所述。p 值是从 Kwiatkowski 等人 (1992) 的表 1 中插值得到的。如果计算的统计量超出临界值表的范围，则会生成一条警告消息。

缺失值未处理。

请参阅笔记本 平稳性和去趋势化 (ADF/KPSS) 以获取概述。

参考文献

[1]

安德鲁斯，D.W.K. (1991)。异方差性和自相关一致协方差矩阵估计。计量经济学，59: 817-858。

[2]

Hobijn, B., Frances, B.H., & Ooms, M. (2004). 平稳性KPSS检验的推广。统计学报，52: 483-502。

[3]

Kwiatkowski, D., Phillips, P.C.B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). 检验平稳性的零假设与单位根的替代假设。计量经济学杂志, 54: 159-178.

[4]

纽维, W.K., & 韦斯特, K.D. (1994). 自动滞后选择在协方差矩阵估计中的应用. 经济研究评论, 61: 631-653.

[5]

Schwert, G. W. (1989)。单位根检验：蒙特卡罗模拟研究。商业与经济统计杂志, 7 (2): 147-159。