statsmodels.tsa.stattools.levinson_durbin¶

statsmodels.tsa.stattools.levinson_durbin(s, nlags=10, isacov=False)[source]¶

用于自回归过程的Levinson-Durbin递归。

Parameters:¶

sarray_like

如果 isacov 为 False，则这是时间序列。如果 iasacov 为 true，则这被解释为从滞后 0 开始的自协方差。

nlagsint, optional

递归或自回归过程中包含的最大滞后阶数。

isacovbool, optional

指示第一个参数 s 是包含自协方差还是数据系列的标志。

Returns:¶

sigma_vfloat

误差方差的估计。

arcoefsndarray

包含nlags的模型的自回归系数的估计。

pacfndarray

部分自相关函数。

sigmandarray

中间结果中的整个sigma数组，最后一个值是sigma_v。

phindarray

来自中间结果的整个phi数组，最后一列包含AR(nlags)的自回归系数。

注释

此函数目前返回所有结果，但我们可能会从返回结果中去掉sigma和phi。

如果使用时间序列调用此函数（isacov=False），则使用默认选项（有偏，无fft）计算样本自协方差函数。