statsmodels.tsa.stattools.levinson_durbin_pacf¶

statsmodels.tsa.stattools.levinson_durbin_pacf(pacf, nlags=None)[source]¶

Levinson-Durbin算法，返回自相关函数和自回归系数。

Parameters:¶

pacfarray_like

滞后0, 1, … p的部分自相关数组。

nlagsint, optional

AR模型中的滞后阶数。如果省略，则返回AR(p)的系数和前p个自相关系数。

Returns:¶

arcoefsndarray

从偏自相关计算得到的AR系数。

acfndarray

从偏自相关计算得出的自相关函数。返回的数组包含对应于滞后0, 1, …, p的自相关。

参考文献

[1]

Brockwell, P.J. 和 Davis, R.A., 2016. 时间序列与预测导论. Springer.