statsmodels.tsa.stattools.range_unit_root_test¶

statsmodels.tsa.stattools.range_unit_root_test(x, store=False)[source]¶

平稳性的范围单位根检验。

计算用于检验原假设的Range Unit-Root (RUR) 测试，即x是平稳的。

Parameters:¶

xarray_like, 1d

要测试的数据系列。

storebool

如果为真，则除了RUR统计量外，还会返回一个结果实例（默认值为假）。

Returns:¶

rur_statfloat

RUR 检验统计量。

p_valuefloat

测试的p值。p值是从Aparicio等人的表1（2006年）中插值得到的，如果检验统计量超出临界值表的范围，即p值超出区间（0.01, 0.1），则返回边界点。

critdict

在10%、5%、2.5%和1%显著性水平下的临界值。基于Aparicio等（2006）的研究。

resstore(optional) instance of ResultStore

一个带有结果作为属性的虚拟类实例。

注释

p值是从Aparicio等人（2006年）的表1中插值得到的。如果计算的统计量超出了临界值表的范围，则会生成一条警告消息。

缺失值未处理。

参考文献

[1]

Aparicio, F., Escribano A., Sipols, A.E. (2006). 范围单位根（RUR）测试：对非线性、误差分布、结构断裂和异常值具有鲁棒性。《时间序列分析杂志》，27 (4): 545-576。