statsmodels.tsa.vector_ar.svar_model.SVARResults.irf_errband_mc¶

SVARResults.irf_errband_mc(orth=False, repl=1000, steps=10, signif=0.05, seed=None, burn=100, cum=False)¶

计算蒙特卡洛积分误差带，假设脉冲响应函数为正态分布

Parameters:¶

orthbool, default False

计算正交化的脉冲响应误差带

replint

要执行的蒙特卡罗复制次数

stepsint, default 10

脉冲响应期的数量

signiffloat (0 < signif <1)

误差线的显著性水平，默认为95%置信区间

seedint

np.random.seed 用于重复实验

burnint

用于模拟的初始观测值数量

cumbool, default False

生成累积脉冲响应函数误差带

Returns:¶

Tuple of lower and upper arrays of ma_rep monte carlo standard errors

注释

Lütkepohl (2005) 附录 D