statsmodels.tsa.vector_ar.svar_model.SVARResults.roots¶

SVARResults.roots¶

VAR 过程的根是方程的解 (I - coefs[0]*z - coefs[1]*z**2 … - coefs[p-1]*z**k_ar) = 0. 请注意，返回的是逆根，稳定性要求根位于单位圆之外。